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DTCC beginnt Veröffentlichung von Daten über Zinsderivate

NEW YORK und LONDON, Business Wire - Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) gab heute bekannt, dass sie mit der Veröffentlichung offengelegter Informationen über außerbörsliche (OTC) Zinstransaktionen begonnen hat. Die ersten Daten wurden gestern um 17.00 Uhr Ortszeit (2200 BST) eingestellt.

„Die Veröffentlichung offengelegter Daten ist eine zentrale Voraussetzung für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis des Markts für OTC-Derivate. Die Bereitstellung von Daten zu Zinsderivaten, der Derivateklasse mit dem höchsten Bruttonennwert, ist daher ein unverzichtbarer Schritt, um dieses Marktsegment übersichtlicher zu machen“

Die Zinsdaten erweitern das Informationsangebot der DTCC-Website, auf der bereits offengelegte Daten zu OTC-Kreditderivaten bereitgestellt werden. Mit einem Bruttonennwert von insgesamt über 570 Billionen US-Dollar machen die 4,5 Millionen im Umlauf befindlichen Zinskontrakte das größte Segment der OTC-Derivate aus.

Die offengelegten Daten werden wöchentlich auf der DTCC-Website unter www.dtcc.com eingestellt. Sie werden zusammengefasste und anonyme Positionsdaten zu allen Zinsprodukten umfassen, aufgeschlüsselt nach Währung, Fälligkeitsdatum, Sub-Produkt und Clearing-Status. Zunächst werden keine historischen Daten veröffentlicht, da diese weiterhin bei TriOptima verbleiben, der bisherigen Sammelstelle für Daten zu Zinsgeschäften.

„Die Veröffentlichung offengelegter Daten ist eine zentrale Voraussetzung für mehr Transparenz und ein besseres Verständnis des Markts für OTC-Derivate. Die Bereitstellung von Daten zu Zinsderivaten, der Derivateklasse mit dem höchsten Bruttonennwert, ist daher ein unverzichtbarer Schritt, um dieses Marktsegment übersichtlicher zu machen“, sagte Stewart Macbeth, President und CCEO der DTCC-Tochter Deriv/SERV LLC.

Die Offenlegung der Daten gegenüber den Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit schließt den Übergang der Branche von der früheren TriOptima-Sammelstelle für Zinsdaten zum neuen globalen Handelsregister für Zinskontrakte der DTCC effektiv ab. Die neue Sammelstelle der DTCC ging im Dezember 2011 in den Echtbetrieb. Zwischen Dezember und Mai übermittelten die größten Händler ihre Daten parallel an sowohl TriOptima als auch die DTCC, als die Branche zur neuen DTCC-Sammelstelle überging. Von nun an werden die Händler ihre neuen Daten zu Zinsderivategeschäften ausschließlich an die DTCC übermitteln.

Die DTCC wurde als ein anlageklassenübergreifendes globales Handelsregister ausgewählt, das außerbörslich gehandelte Anleihen-, Aktien-, Zins-, Rohstoff- und Devisenderivate unterstützt. Für vier dieser Anlageklassen, nämlich Anleihen-, Zins-, Aktien- und Rohstoffderivate, nimmt das globale Handelsregister derzeit Daten auf. Die Nutzerakzeptanztests zur Aufnahme von Devisenderivatedaten werden im Mai anlaufen, bevor sie voraussichtlich im Oktober in den Echtbetrieb aufgenommen werden. Darüber unterhält die DTCC bereits ein Onlineportal, über das die jeweils relevanten Datensätze für regulatorische Mitteilungen zu Kredit-, Aktien- und Zinsderivaten übermittelt werden können.

Das globale Handelsregister für Rohstoffderivate (Global Trade Repository for Commodities) wurde im Januar als ein Pilotprogramm in Zusammenarbeit mit EFETnet B.V. in Betrieb genommen. Nach dem erfolgreichen Anschluss der Pilotphase nimmt es seit April die von interessierten Unternehmen übermittelten Handelsdaten auf.

Die globalen Handelsregisterdienste für Devisen-, Kredit-, Zins- und Aktienderivate sind Dienstleistungen von DTCC Derivatives Repository Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der DTCC.

Über die DTCC

Die DTCC bietet über ihre Tochtergesellschaften Clearing-, Abwicklungs- und Informationsdienste für Aktien, Unternehmens- und Kommunalanleihen, Staatsanleihen und hypothekarisch besicherte Wertpapiere, Geldmarktpapiere und außerbörslich gehandelte Derivate. Außerdem ist die DTCC als ein führender Bearbeiter von Investmentfonds- und Versicherungstransaktionen aktiv, der Fonds und Versicherungsträger mit ihren Vertriebsnetzen verbindet. Die Hinterlegungsstelle der DTCC bietet Depot- und Vermögensdienste für ca. 3,7 Millionen Wertpapieremissionen aus den USA und 121 anderen Ländern und Regionen im Wert von mehr als 39,5 Billionen US-Dollar. Im Jahr 2011 wickelte die DTCC Wertpapiertransaktionen im Gesamtwert von nahezu 1,7 Billiarden US-Dollar ab. Die DTCC unterhält Geschäftsniederlassungen und Datenzentren an verschiedenen Standorten innerhalb und außerhalb der USA.

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